凹單的下場........
操作期權新手的我在台指期剛上10000點時作了多單並且賣了12月合約約在9500, 後來台指期平倉卻忘了還有遠月份的空單, 就醬一直留到現在. 今天赫然發現, 現在就算台指期跌回到 10000 點, 12月的也差不多會是 10000 點左右, 除非繼續凹到再跌個500點, 否則一定是要虧錢的. 請教版上各位高手, 這種狀況還能怎麼處理?op，你的12月9500是什麼，期貨還是選擇權? sec2100 發表於 2017-9-26 15:31
op，你的12月9500是什麼，期貨還是選擇權?
謝謝幫主回覆. 是期貨. 當時作了台指多單覺得萬點可能不保所以隔天加了12月的空單作了買進賣遠. 後來多單平倉就是忘記還有12月的空單, 發現後想說上萬點能撐到年底嗎? 索性就凹著了!
八月中小台12跌下來到10140想著還有時間可以凹, 沒想到隨著時間過去12月期指會越來越趨近於近月, 如今就算小台跌到10000, 12月也差不多是10000.
近月從約萬點漲到高點10658才漲了658點, 12月從9500漲到10604卻漲超過1000點啊! 如今的近月從高點跌到今天的10263跌了395, 小台12從高點10604跌到今天收盤10230也就是跌了374.
同一段時間的漲跌差近400點, 這一段是當初沒想到的, 現在體會到期貨操作不是我這款新手小白想的那樣簡單啊! OPapprentice 發表於 2017-9-26 15:59
謝謝幫主回覆. 是期貨. 當時作了台指多單覺得萬點可能不保所以隔天加了12月的空單作了買進賣遠. 後來多單 ...
如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於是相同的商品，你低賣高買，有roll yield的風險。 sec2100 發表於 2017-9-26 16:23
如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於 ...
囉囉嗦嗦的敘述一長篇幫主用一個字就總結了, 這就是師父和學徒的差別.
原來如此, 那只能期待在12月結算之前再跌個 700 點才能有活路了? 要不繼續凹下去低買高賣的 roll yield 風險永遠都在的不是嗎? sec2100 發表於 2017-9-26 16:23
如果我看的懂的話，這就是backwardation的現象。你要放空backwardation的遠期期貨，做多近期的期貨，等於 ...
要進一步請教老師的是, 對於這種除了求老天保佑的絕症, 可以用選擇權來救死扶傷嗎? 您近月期貨多單平掉了，剩12月9500的空單? sec2100 發表於 2017-9-26 19:27
您近月期貨多單平掉了，剩12月9500的空單?
是的, 老師. OPapprentice 發表於 2017-9-26 21:00
是的, 老師.
了解。op，自己寫辦法吧，這好像是很簡單的決定，哈哈。 sec2100 發表於 2017-9-26 21:11
了解。op，自己寫辦法吧，這好像是很簡單的決定，哈哈。
老師是說壯士斷腕:funk:嗎?
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