sec2100 發表於 2017-11-6 18:46:23

gamma隨到期日逼近而快增

如圖所示，gamma在90日到期時，為0.033，但到了剩5日結算，為0.141，85日內，gamma增了4.2727倍。

本圖假設現貨價=履約價=80，隱含波動率為30，利率=1




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