sec2100 發表於 2017-11-11 12:04:10

價平價外的Put之gamma到期前大不同

本帖最後由 sec2100 於 2017-11-11 12:06 編輯

綠色為價平的Put，隨著到期日接近gamma大增。但紅色為價外的Put，它的gamma值在到期間前20天最大，爾後一直消減，其數值和價平Put的差距在最後20天左右開始愈來愈大。

價平的Put資料:
s=80，x=80，隱含波動率=30，r=1

價外的Put資料:
s=85，x=80，隱含波動率=30，r=1



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