sec2100 發表於 2017-12-11 15:03:09

20171211，今天賺46170元

今天因為波動率下降，讓超過七成的賣方都能賺錢，這也是解釋上的必然: 波動率的賣方，如果能保持Delta正負不要太多，波動率下跌的好處通常可以抵銷Delta的小小不利，再加上Theta一天的紅利，造就了只要在Gamma上做盤中的動態避險，均能小賺收場。

Coollgm 發表於 2017-12-11 17:27:45

多虧了12/6那根今年以來最大的跌幅(-1.77%)，讓imp. vol升溫!
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