sec2100 發表於 2017-12-11 15:03:09

20171211,今天賺46170元

今天因為波動率下降,讓超過七成的賣方都能賺錢,這也是解釋上的必然: 波動率的賣方,如果能保持Delta正負不要太多,波動率下跌的好處通常可以抵銷Delta的小小不利,再加上Theta一天的紅利,造就了只要在Gamma上做盤中的動態避險,均能小賺收場。

Coollgm 發表於 2017-12-11 17:27:45

多虧了12/6那根今年以來最大的跌幅(-1.77%),讓imp. vol升溫!
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