sec2100 發表於 2018-2-13 00:15:03

昨晚請教一位做美選的朋友



2月5日es選擇權的2660履約價(當天晚上美國時間八點約價外5%)的Call,從早上的報價90點,也是跌到晚上變48點,當天美股大跌4%(VIX指數漲一倍多)。所以,當天美股的Call,還是跌的,權利金約是現貨價的2%,但台灣的價外10%的Call,漲停價可以到1000點,是現貨價的10%,可以突顯2月6日當天台股有多奇蹟。

同時,就ES而言,IB對價平的Put一口保證金約需現貨價的6%,TD約4%。計收和台灣差不多。

sec2100 發表於 2018-2-13 08:39:31

本帖最後由 sec2100 於 2018-2-13 09:00 編輯

也得知在TD,下一口二周到期的ES 1500的Put(報價0.15-0.35),保證金只須227.5元,換算保證金只需0.3%,但下到二天後到期2650的Put,TD的保證金就要收5791元(聽說IB價平要收8000元)。這些都是ES,不是SPX。

感謝蝦爸,你們辛苦了。

eddy 發表於 2018-2-13 10:06:43

只看一個履約價、一個交易帳戶這樣夠客觀嗎?

sec2100 發表於 2018-2-13 11:23:48

eddy 發表於 2018-2-13 10:06
只看一個履約價、一個交易帳戶這樣夠客觀嗎?

EDDY,「一葉知秋」
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