同時，動態價格穩定措施有關理論價格係由交易系統於盤中即時運算處理，故盤中即時計算需考量系統效能及市場交易之穩定，目前股價指數選擇權序列逾1,300檔，其中臺指選擇權即占逾400檔，若無妥適測試完成，交易系統負擔將會大幅加重。以甫上線的大、小臺指近月及次近月契約為例，期交所於上線前即須與所有期貨商歷經長期的全市場測試，以確保系統運作穩定後方才實施，無法躁進。
長期??明明就是20170803那天突然跌停才開始想到要做吧
其實身為賣方的我們是很關心市場價格合理性與交易安全性的，如果你無法做到人工智慧判斷價差組合單
起碼也把選擇權的動態價格穩定機制給弄好吧
應該限定價差單不論是組合單或避險單，最大損益都不能超過買方履約價與賣出履約價二者之價差，不能讓錯亂行情將原本固定的最大損益無限擴大。 mike0515 發表於 2018-2-13 22:47
應該限定價差單不論是組合單或避險單，最大損益都不能超過買方履約價與賣出履約價二者之價差，不能讓錯亂行 ...
價差組合單已買保險，風險值理應豁免計算，參考盤後交易某些商品豁免計算風險券商不用代為沖銷處理，只代為沖銷部分使用保證金的風險部位即可。若硬是將無風險部位當風險無限來計算處理，無限上綱的代為沖銷，已經違反公平原則，對善意投資人不公平的制度已經打破教科書可以拿諾貝爾獎。期交所立意良善要投資人自己注意風險不可怪罪市場，但如此眾人信心全無啞巴吃黃蓮，誰知道哪天又會再來個合法漏洞再創世界第一，如此殺雞取卵，已預見未來台指選擇權市場即將凋零.... 造市者違反造市義務，讓三月的10800的Call一早就漲停，mm真的有造市嗎? 期交所和mm簽的造市契約真的有盡到保護市場的義務嗎?
期交所明白告訴市場昨手和禿鷹，你們還有一年半的時間可以在選擇權市場興風作浪，痛快屠殺賣方投資人滿載而歸。
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