2008年10月16日結算，竟然出現歷史上僅有: 所有的call都是價外
這可能是唯一的一次: 所有序列的call在結算時，都是價外，而所有序列的put，在結算時，都是價內。本帖最後由 sec2100 於 2017-4-12 07:01 編輯
可以注意一下: 2008年10月15日，收5245點，而5400點的call(2.96% OTM)報價還有8.3點。當時的結算日會在隔日早上的九點到九點十五分之間取平均價，所以8.3點，只剩明天15分鐘的不能避險調整的「時間價值」(當年，結算日當天的到期選擇權最後一個交易日在前一天，和現在不同)。所以當年券商做價結算的情況相當普遍。而期交所在當年，竟然創造了「嚴重不足」的序列，也見證了如今選擇權市場較成熟的一面。 sec2100 發表於 2017-4-11 22:07
可以注意一下: 2008年10月15日，收5245點，而5400點的call(2.96% OTM)報價還有8.3點。當時的結算日會在隔日 ...
今日已經很成熟的版主, 把當年不成熟的市場, 延後1小時結算, 看起來會更不成熟喔 ㄎㄎ
--- 當時的結算日會在隔日早上的十點到十點十五分之間取平均價 --- 本帖最後由 sec2100 於 2017-4-12 07:02 編輯
EntrepreneurOPs 發表於 2017-4-12 06:57
今日已經很成熟的版主, 把當年不成熟的市場, 延後1小時結算, 看起來會更不成熟喔 ㄎㄎ
--- 當時的結算日 ...
感謝自營家:
更正: 是九點至九點十五分結算，本文已經更正。 如何規避近週 結算價平履約風險?? 2musn88 發表於 2017-4-12 18:17
如何規避近週 結算價平履約風險??
88大，遠離它，就不會被其傷。
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