sec2100 發表於 2018-3-6 20:04:56

富邦期貨的50/150法則


https://www.fubon.com/futures/ho ... _1180306_306470.htm

期貨選擇權賣方為獲利有限風險無限之交易策略,近日國際金融市場行情波動增大,自107年3月6日起持有選擇權賣方部位(扣除價差組合)賣方口數達50口以上之交易人,其風險比率(以一般保證金風險比率計算)在13:30需維持在150%以上,若風險比率低於150%,富邦期貨自13:30起,得視客戶風險狀況進行強制代沖銷至150%以上,敬請交易人留意。若有任何疑問,請向所屬營業員洽詢,謝謝。

sec2100 發表於 2018-3-6 20:06:47

扣除價差組合…

所以,溫暖又富有人性的富邦期貨會直接將價差單組合成組合單?

option2018 發表於 2018-3-7 16:58:44

sec2100 發表於 2018-3-6 20:06
扣除價差組合…

所以,溫暖又富有人性的富邦期貨會直接將價差單組合成組合單? ...

小弟的解讀是扣掉價差組合有50口以上裸賣部位的帳戶,需維持在150%以上,
此舉應該是指不計算價差組合,你有多少口裸賣?而不是風險指標豁免計算價差組合。
由於現今風險指標尚未修正,富邦價差組合單應該沒這麼快就可以豁免計算。
所以如果再來一次2/6,有價差組合單的還是會用原來方式計算風險指標,
故2/6如果價差組合單在富邦會被砍的,調高到150%一樣會被砍。
以上屬小弟猜測....
如果有人能證實富邦是已經修正好可以豁免計算價差單風險值,
真的是這樣,表示要修改過濾價差組合單其實一點都不難,
只是部份券商便宜行事,忽視投資人權益!
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