本帖最後由 chinan 於 2018-3-13 22:50 編輯
講價差單最大損失的書,全該丟了,如果有一天台股與美股一樣無漲跌限制時,
價差天一組的損失可以無限大,因為只要沒賣方對家,call的砍倉可以到無限大,
無限大,無限大.
對,我說了3次.
你說價差組合單有意義嗎?
砍倉用市價砍,一口單要多高就多高,保證金有幾百%都一樣,
保證金幾%有意義嗎?
這個市場做short就有流動性的陷阱,long沒有,這點就被踩死了
砍倉只是讓short槍口對自己用自己的子彈打自己.
本帖最後由 eddy 於 2018-3-13 23:01 編輯
EntrepreneurOPs 發表於 2018-3-13 16:47
弱弱回一下
我或許超過喔自營大您一點都不弱，
我想自營大您應該是考量了如果有兩到三日的極端事件吧！
所以您是防範於未然啊！
本帖最後由 eddy 於 2018-3-13 23:00 編輯
option2018 發表於 2018-3-13 16:29
不好意思～eddy大 我不是批評您的見解～
若有冒犯～請多多包涵～
我是針對現行制度的疏失批評
我不怪你，因為你沒有讀過相關的法規與管理規則，
必然對於制度面與實務面有許多的不了解，
但是我希望你以後在評論任何事件與事物之前，
應該先去多方了解與認識之後再來評論！
另外，其實以我多年的從業經驗以及對法規制度面的了解來看，
現行的制度其實已經很完善且公平了，
如果真要挑毛病的話，
那我認為是期貨砍倉的時候，
應該考量交易人各部位的 Delta 值是否和標的指數同向，
如果同向則不應砍倉，
如果不同向且風險指標低於 25% 時，
則只需砍倉至風險指標高於 100% 即可！
而不是像現在搞到要限縮選擇權的漲跌幅度，
這樣做只是因噎廢食而已啊！
chinan 發表於 2018-3-13 22:37
講價差單最大損失的書,全該丟了,如果有一天台股與美股一樣無漲跌限制時,
價差天一組的損失可以無限大,因為 ...
請問你真的懂怎麼計算風險指標嗎？你知道價差組合單的保證金規則嗎？
我建議你先去詳細了解一下相關的遊戲規則再來評論會比較正確而且客觀及公正，
而不是用你有限的認知來錯誤的評論你未知的事物！
本帖最後由 chinan 於 2018-3-13 23:35 編輯
chinan 發表於 2018-3-13 22:37
講價差單最大損失的書,全該丟了,如果有一天台股與美股一樣無漲跌限制時,
價差天一組的損失可以無限大,因為 ...
完了完了!我只是發表一點被砍殺後的怨念,被發現我沒唸過麼書了.呵呵!
我只是對原po回應,希望英明的版大能給點指引,看看我寫的幾行字哪裡寫錯了.......
目前找到2/6券商電腦系統出現錯誤引起的，目前己加入我line id:0986990095,需要大家一起聯合告金管會放任期交所及期貨商，一同申請國賠！
這次事件揭露了期交所保證金比率、風險指標、代沖銷制度都有嚴重問題與缺失，你卻倒果為因反過來用有問題的制度批評其他人，儼然期交所的代表與發言人。
chinan 發表於 2018-3-13 22:37
講價差單最大損失的書,全該丟了,如果有一天台股與美股一樣無漲跌限制時,
價差天一組的損失可以無限大,因為 ...
chinan大～不用丟啦～
你講的這些很快就都會做修正恢復正常了～
裝睡的人是叫不醒的...但他們應該要醒了...
至於在夢遊的人就隨他去吧～
:lol
option2018 發表於 2018-3-14 10:34
chinan大～不用丟啦～
你講的這些很快就都會做修正恢復正常了～
裝睡的人是叫不醒的...但他們應該要醒了. ...
我知道有人守著樹下捕兔沒有錯,我只是盡量想補補破了的圍籬,
不然跑光都不養了,大家都沒兔吃了!呵呵!
eddy 發表於 2018-3-13 22:58
我不怪你，因為你沒有讀過相關的法規與管理規則，
必然對於制度面與實務面有許多的不了解，
感謝eddy大大的指導～
小弟長期10多年都是做美股港股對國際市場比較了解...
專業方面也只有CFA 與CPA證照，讓您見笑了～
至於台灣市場方面，從今而後會再加強相關專業的補足！
希望能跟您並駕齊驅～ 感謝不吝指教～
祝 平安喜樂～:)