國內股價指數期貨及選擇權到期月份契約改採3個近月及3個...
如題，期交所預計今年6月上線請教各位先進，對於操作有何想法建議...
http://m.cna.com.tw/news/afe/201802140104.aspx
沒什麼想法，就是以後轉倉次數可能少點。
我倒是覺這個價格穩定措施，可能沒有原先想像的效果，
按聯結的說法，再來一次206事件，Call連續打上漲停還是可能發生的，
盤中市價砍倉漲200，只要能成交幾口，下一筆以此價格基準再成交漲400，這樣一路上去很快就漲到1000了，如果1口對做的單都沒有，那就是大家掛在那裡出也出不掉，這只能防單筆胖手指，流動性問題仍不能解決，問題還是當天的賣單量不夠把價格壓回去。
Isaacwu994 發表於 2018-3-21 19:56
http://m.cna.com.tw/news/afe/201802140104.aspx
沒什麼想法，就是以後轉倉次數可能少點。
期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致)，其目的就是不會讓call漲1000點，哈哈。
其實設計上很簡單(也很陽春版就是啦)，就是當天大盤最多跌x點時，call不會漲過x點(否則退單)，但如果大盤這一刻是漲的狀態，則不在此限。
以上是我想到的簡易版，我們就等六月期交所的正式版吧! sec2100 發表於 2018-3-22 07:23
期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致)，其目的就 ...
如果陽春版是如您所述
那比先前限制漲跌10%的版本要好上太多了 本帖最後由 chinan 於 2018-3-22 10:36 編輯
sec2100 發表於 2018-3-22 07:23
期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致)，其目的就 ...
"若價格為「連續性」漲或跌，不致會有適用動態價格穩定機制而被退單情事"
假設砍單時巴樂單掛的是連續性的一口一口小單呢? 砍單千口,連續性100口,還是會漲停吧.
砍單機制若給了市價砍這把尚方寶劍,難保不再發生.
我總覺得純賣方就像鵚鷹養的魚,養肥了,機會到了,殺魚刀就上場了!
流動性問題仍不能解決，問題還是當天的賣單量不夠把價格壓回去。
或許立論重點要放在檢討砍倉機制，如果沒有那麼多賣方部位同時被丟出來，也就不需要那麼多賣單量才能壓制價格不飆漲（賣方部位平倉時就是潛在的買盤），根本上降低當天流動性問題。
連續性小單成交，一路飆漲到漲停，目前期交所價格穩定措施，在我理解是不會制止這種情況，也許這就是上路這麼久以來，期貨還沒退過單的原因，只要不是一步登天的價格就不會退單。其實想想被斷頭的賣方裡，難道沒有人有買方腳部位，所有人都是裸賣嗎？ 整戶平倉時，那幾口買方腳就是會被強制丟出去的賣單，所以接二連三地丟出去，我幾乎確定能出現連續性成交。
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