sec2100 發表於 2018-3-26 21:35
注意義務是不是只要求券商留意當客戶25%以下就砍，就有盡到注意義務了?
如何證明1000點的Call不合理，可 ...
不合理的OP價是顯而易見,劉大一定找得到鑑定人,但若砍倉"應注意而未注意"在不合理價時用不合理的委託價去砍,是不是有"過失"? 我猜期貨商會說"都有照期交所規定"
就要看看電腦裡的時間紀錄,看是不是照規定了.
我不知道電腦紀錄是否也能公開............
我覺得批次全砍本身就存在問題,在以極短的時間分割下,一筆砍了平倉,就有即時算出新的風險指標有無回升嗎?若有,電腦該中止砍倉嗎?應該一筆一筆執行一筆算一次風險值吧,至少有50%的機會是砍了有正向幫助的,不至於有OVERLOSE這麼的高金額的.
想到,某大自營商都說有計量與程式的能力二月大賺好多億了,我想期貨商砍倉時的電腦能力不會是問題.
股市融資被砍比較仁慈些.金額也不會這麼的高.
一直有個疑問在我內心裡:這是個公平市場嗎?
幸好我在股市做得較好一些.
sec2100 發表於 2018-3-26 20:23
根本解決之道: 將a值和b值訂高一點，a值訂50000元，b值訂30000元。取消span，但肯認組合單，並且肯認組合 ...
微不足道的淺見，請大家指教
對於賣出選擇權的風險控管，應該區分出兩塊
一、面對市場瞬間的偏離走勢，要有足夠保證金，不能讓權益數比例低於25%，避免被無良的期貨商砍倉。
二、即便您有源源不絕的保證金可以補進去，甚至你可以放每口放A值得10倍(抱歉！誇示法)，但是...，其實我們放空選擇權，就是要賺錢，源源不絕的保證金只能保證不被砍倉，但不保證能賺錢。所當市場大漲大跌，應該要問自己的風險控管是否到了平倉的點，否則不被砍倉，也不能保證不會賠掉金山銀山。
其實，透過程式或Excel模擬股價走勢並非難事，大家可以想像，在透過多次模擬股價走勢與賣出選擇權的損益，在不考慮交易成本下，長期您一定要得到一個結果：「長期試驗下，期望損益為0」，否則就是您的股價模擬或選擇權評價是有問題的。
對於選擇權的賣方，就像劉大講的，近期不要隨便賣Call，其實就是跟我們說您還是要對市場方向有研判。賣出勒式部位 straddle，可能不是一個可以長期運作的策略，而且長期的收取租金(權利金)，真的會讓人忘了走了多年的小徑，其實他不是沒有風險的。
請問這是哪裡的消息？ 我沒有看到類似消息。 本帖最後由 sec2100 於 2018-3-27 07:13 編輯
Delta 發表於 2018-3-26 23:07
微不足道的淺見，請大家指教
對於賣出選擇權的風險控管，應該區分出兩塊
一、面對市場瞬間的偏離走勢，要 ...
delta，感謝分享您的灼見。
我想賣方長期是可以賺到小錢的，但一定要融入買方思維以及停損機制，更不要說總量管理以及很理想的價差保護。
賣方要能生存，必須做到四件事:
一。好的紀律，好的心態，不要有報酬率的壓力。
二。試著去猜大盤如何運動
三。在調整中展現最好的風報比
四。儘量節省交易成本，不只是手續費和稅，你要在掛單上格外計較委買委賣價。 消息出來了這不是愚人節消息是真的
https://udn.com/news/story/7255/3063527
不是什麼 突然蹦出來的消息
早就一直在傳了 也很合理
不過對於 板主千萬級的賣方 是相對的大利多
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