台指期漲跌停鎖住,不會被券商代沖銷,選擇權賣方保證金公式
本帖最後由 王文忠 於 2018-4-1 16:39 編輯台指期漲跌停鎖住,選擇權一定鎖住,
風險指標低於25%,券商代為沖銷砍倉
風險指標=權益總值/原始保證金
目前台指選擇權風險保證金(A值)=22000元
最起碼的選擇權賣方保證金=
(前一日指期收盤*10%)*50+臺指選擇權風險保證金(A值)*25%
*以3/30指期10918收盤為例:
選擇權賣方保證金
10918*10%*50+22000*25%=60090元
*自我期許,今年5月起,務必嚴守此一保證金紀律。
如果每個人都遵守，台灣的選擇權交易量會縮不少。
本帖最後由 王文忠 於 2018-3-31 14:03 編輯
sec2100 發表於 2018-3-31 12:45
如果每個人都遵守，台灣的選擇權交易量會縮不少。
劉大是以賣方觀點認知,
如果5月後,大盤開始走熊市,
以買方觀點,
put買方信心來了,
put買方會更積極,
put買方買到等於賺到,
put賣方停損也積極,
call賣方落井下石,更用力,
不見得交易量會縮。
王文忠 發表於 2018-3-31 13:06
劉大是以賣方觀點認知,
如果5月後走大盤開始熊市,
以買方觀點,
以往CALL, PUT的停損,我有時用大台鎖單,不過這0206現象,
我在想大台鎖單的方法, 是不是失效了,必竟OP價格失真與大台脫勾了. 我覺得這只能參考，
實務上萬萬切記不可嚴守每口6萬的紀律。
一口起碼要準備15萬。
chinan 發表於 2018-3-31 13:56
以往CALL, PUT的停損,我有時用大台鎖單,不過這0206現象,
我在想大台鎖單的方法, 是不是失效了,必竟OP價 ...
以前有CALL, PUT漲跌停鎖住,
台指期雖有大漲或大跌,但未鎖住現象。 本帖最後由 王文忠 於 2018-3-31 21:24 編輯
Isaacwu994 發表於 2018-3-31 13:57
我覺得這只能參考，
實務上萬萬切記不可嚴守每口6萬的紀律。
每口6萬是當日不會被券商代沖銷的底線,
存在券商的最起碼保證金,
有多餘的錢,放在自己存摺,
有溫暖的感覺,避免手癢。
有多餘的錢,存放在券商裡,沒利息,
又會手癢喔!
盯緊行情，保持調度順暢，可行! 用2/6 的市況去衡量日後可能的風險, 雖然是個辦法,但假設市況出現連續2-3支跌停板, 又該如何?
個人認為日後賣方只能用組合單,只要裸賣就是存在風險無限,這次事件的影響很明顯就是成交量必然低下, 日後賣方報酬率也可能變少...證券期貨業將進入更黑暗的時代.. 本帖最後由 王文忠 於 2018-4-6 15:52 編輯
ths0327 發表於 2018-4-1 12:05
用2/6 的市況去衡量日後可能的風險, 雖然是個辦法,但假設市況出現連續2-3支跌停板, 又該如何?
個人認為日後 ...
每口6萬是當日收盤前不會被券商代沖銷的底線,
假如台指期漲跌停鎖住,收盤後有時間存入保證金。
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