台指權的OI大幅萎縮
本帖最後由 ccocco1230 於 2018-5-17 10:22 編輯我贊同劉大的推論,OI縮,成交量必縮,期貨經紀業務將受重創,期交所必需要有作為
6月SPAN停用後,應該會更慘
害怕0206重演 留倉被期貨商坑殺 OP未平倉量大減
投資人多改成當日沖銷不留倉 OP成交量並沒有減少
0206期貨商自營大賺坑殺投資人OP留倉的錢
0206之後 期貨商依然賺著投資人的成交手續費
期貨商就是贏 客戶違約金額越大 它的自營部賺越大 當沖的部分我不清楚,但留倉的部位會大幅減少,所以未平倉減少是必然。
當沖雖然沒有隔夜風險,但需要全職投入,要不然也沒什麼優勢可言。但能夠靠當沖選擇權長期賺錢的人,需要的技術質量絕對不低。所以,原本留倉的賣方,會變成當沖的賣方,我覺得替代效果很低。
我是希望交易量和未平倉都大幅減少,因為夢醒了。
至於是不是真的成交量和未平倉會減少,我們還需要觀察。
但至少我是減少了。 sec2100 發表於 2018-5-17 13:59
當沖的部分我不清楚,但留倉的部位會大幅減少,所以未平倉減少是必然。
當沖雖然沒有隔夜風險,但需要全職 ...
我也決定在新開的6月來減量
但我原本就大概超過10萬做1口的
這樣只會讓資金效率放更低
但效率再低
應該也不會低於定存啦 Hi,Peter,
請教,為何要減量,你10w一口已經極保守了。
https://www.facebook.com/groups/998842910263428/?multi_permalinks=1042585402555845¬if_id=1526705992441410¬if_t=group_activity
頁:
[1]