True words never said: 十大交易人put未平倉大降76.67%
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-18 20:12 編輯很久沒有看十大交易人的狀況了。我以前發明了一個公式預測結算價，其中一個參數就是十大交易人的put和call的賣方未平倉量比。
今天赫然發現，十大交易人在5/18的put未平倉量只有111373口，call只有71777口。
想知道2月5日這二個數字是多少嗎?
分別是477440口和176445口, i am stunned.
十大交易人的put的未平倉在26事件後至今日大跌76.67%，call則大降59.32%。
朋友，我們沒有不想持倉，我們只是缺乏持倉的勇氣。朋友，我們不想留倉，在iv 13的情況下，更不可能去當沖，不如歸去，不如解甲。
建築後現代主義大師Mies van der Rohe知名的一句話:
less is more.
請期交所出一篇新聞稿解釋一下那麼驚人的數字，背後的原因為何? 期交所，你經營危險有瑕疪的場域，還要收門票嗎?
用相同的交易日基期 比較客觀
2月期第3個交易日 2018/1/19日
十大交易人留倉量
sell call 100795口sell put 276691口
6月期第3個交易日 2018/5/18日
十大交易人留倉量
sell call71777口sell put 111373口 target13 發表於 2018-5-18 20:35
用相同的交易日基期 比較客觀
2月期第3個交易日 2018/1/19日
我們既然採用整體未平倉來觀察，包括了所有的近月以及遠月，所以，實不需要刻意區分一定要在月選的前幾天同一個基準日來進行比較。但即便是用同樣的月選剩餘日相同來觀察，也都可以得到未平倉量大減的結論。
當然，我個人是希望選擇權的量永遠降下來，這不見得會對賣方特別有利，也不見得會對買方特別不利，但勢必傷害到流動性。 本帖最後由 sec2100 於 2018-5-18 21:35 編輯
target13 發表於 2018-5-18 20:35
用相同的交易日基期 比較客觀
2月期第3個交易日 2018/1/19日
我們既然採用整體未平倉來觀察，包括了所有的近月以及遠月，所以，實不需要刻意區分一定要在月選的前幾天同一個基準日來進行比較。但即便是用同樣的月選剩餘日相同來觀察，也都可以得到未平倉量大減的結論。
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