期貨商: 砍倉機制及報價機制應全面檢討
http://www.chinatimes.com/newspapers/20180526000319-260206
018年05月26日 04:09 工商時報 涂憶君、王淑以／台北報導
期貨業者坦言，「選擇權0206事件」發生後，確實需要將制度進行調整，據了解，期交所目前研議將限縮深度價外及價內的漲跌幅限縮，惟期交所指出，尚無法整合贊成、反對的意見，短期內實施可能性偏低。
期貨業者大老指出，為了再一次防止「選擇權0206事件」可能再度上演，砍倉機制及期交所報價制度都需要檢討。砍倉機制部分，期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分，新增了當風險指標低於約定比率執行代為沖銷時，第一筆委託單不得使用市價單，若無法全數成交時，應進行詢價委託，並全程禁止使用漲跌停當日有效單（ROD）委託單。
不過期貨業者指出，最能夠防止釣魚單在市場機制失靈得逞，是期交所目前研議限縮深度價外及價內的漲跌幅的制度，主要因價外1,000點履約價與價平的履約價，風險是不一樣的，但卻都同時具有10％漲跌幅，相當不合理。
期交所指出，確實期交所與期貨業者進行討論中，但尚未達成共識，短期未有決議。
(工商時報)
"價外1,000點履約價與價平的履約價，風險是不一樣的，但卻都同時具有10％漲跌幅"
即是問題之所在。 砍倉機制部分，期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分，新增了當風險指標低於約定比率執行代為沖銷時，第一筆委託單不得使用市價單，若無法全數成交時，應進行詢價委託，並全程禁止使用漲跌停當日有效單（ROD）委託單。
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改用漲停減一點跌停加一點的當日有效單（ROD）委託單
照樣坑殺投資人顆顆！ :lol
本帖最後由 chinan 於 2018-5-28 23:39 編輯
target13 發表於 2018-5-28 17:40
砍倉機制部分，期貨商公會4月20日發布「期貨商交易及風險控管機制專案」說明代為沖銷部分，新增了當風險指 ...
target13 大!您說了我心裡不好意思說的話, 第一筆用漲停少一檔砍,第二筆詢價砍(漲停少一檔),
沒說一筆可以下幾口,反正只要不漲停就好.
我知道,漲停是留給投資人自砍用的.
這樣有差嗎.
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