sec2100 發表於 2018-6-2 18:18:43

指數的歷史波動率可能超過100%嗎?



http://www.macroption.com/can-volatility-be-over-100/

sec2100 發表於 2018-6-3 09:48:50

歷史波動率有可能年化後超過100%，但隱含波動率波動率超過100%，代表金融商品的價格會變成負的機率有16%以上，殊難想像會「隱含」這種事情發生。
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