William 發表於 2018-6-20 22:21:11

sec2100 發表於 2018-6-20 22:11
對。時間decay是固定可知的參數。但問題是，如果隱含波動率一升，所有的時間價值又要重新校準一遍，這也 ...

因此，0206事件中，在call的價外，掛出賣出買權的價格，獲利高利潤的機率是很高的，第一：時間decay，第2：波動率趨於緩和，第3：在履約價仍處於價外區。是如此嗎?
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查看完整版本: 2/6事件 金管會：若平倉價不合理期貨商應解決