sec2100 發表於 2018-8-26 17:18:44

紀錄周選Call和Put的純賣口數

本帖最後由 sec2100 於 2018-8-26 17:27 編輯

20180827周一開盤前:

Call 13口(紅框)
Put 52口(黃標)

sec2100 發表於 2018-8-26 17:27:59

這個紀錄有二個重點:

1。到底Put的偏誤多嚴重(可以Put/Call未平倉比得知)
2。到底風險有多大(風險和口數成正比)


但本紀錄不顯示口數的價平、價外、以及價內程度。

sec2100 發表於 2018-8-27 11:10:57

20180827盤中11:10

Put 42口
Call 13口

sec2100 發表於 2018-8-28 07:01:22

20180828盤前的口數:

Put:44
Call: 3

sec2100 發表於 2018-8-28 11:33:41

20180808盤中

46:3 (Put46口，Call3口)

sec2100 發表於 2018-8-29 08:39:42

20180829結算日周三開盤前，部位

44:7

Put 44口
Call 7口

(只計賣方，不計買方，採用較保守的記帳原則)

sec2100 發表於 2018-8-29 13:15:37

20180829周三下午1:13新舊交接之口數

122:8

sec2100 發表於 2018-8-29 16:55:51

20180829周三下午的部位比:

63:8

sec2100 發表於 2018-8-30 08:06:18

本帖最後由 sec2100 於 2018-8-30 08:10 編輯

20180830開盤前

59: 8
其中的八口Call是周三roll over建立的，也就是將前周選的部位向後方挪移。晚上在Call大漲之際，我買了8口的Call保護。足見，我對Call是有多麼的敬畏。

但，真正的敬畏是敬而遠之，而非下了，發現錯了，不停損，用價差保護。

sec2100 發表於 2018-8-30 14:24:52

20180830下午在板橋 32:8

put有32口，call有8口
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