sec2100 發表於 2018-10-26 21:59:36

過去20日的實際波動率為32.92，難怪我覺得卡卡的

如果這個數字正確的話，代表現在的VIX指數低估了實際的波動，也就是選擇權的價格都被低估了，難怪我總覺得我賣什麼漲什麼，LOL。
我的感覺也是這波動率好像比VIX還大。不過，最好的方法是自己手動算，但因為我已經沒有E-LEADER的軟體，所以無法使用比較方便的期指數字來算波動率。



sec2100 發表於 2018-10-26 22:00:24

你很少看到HV大於IV這麼多，這往往暗示著大盤仍然有機會往南走。
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