11/20部位分享
本帖最後由 dale123 於 2018-11-20 23:39 編輯最近在測試套利策略買進鴻海現貨 放空台積電期貨 比例2.4張:1口 目前虧損與獲利為1:2
這單的邏輯是進入空頭 台積電回檔的空間比鴻海多
鴻海偏向打底 而我也看好下個多頭10年 台積電怎麼走 鴻海未來就怎麼走
所以我先買鴻海現貨 計算相關性後對鎖台積電期貨
如果還是大多 兩支股票會發散 這單會虧
盤整 因為有相關性去對鎖比較不會因為短期波動而被震出去
下跌 台積電的下跌空間比鴻海大 收斂會賺
鎖起來以後也相當於債券的概念 可領股利
也因為這單獲利開始拉開的關西 讓我確認是空方沒錯
所以今天改變以前設定破區間才做單的條件 先建倉2/5
明日設定開盤兩個條件 收盤一個條件看達成幾個就加碼幾次
本帖最後由 sec2100 於 2018-11-21 07:34 編輯
relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha，避掉beta風險。
例如一家a銀行，另一家b銀行，或一家仁寶，一家廣達，或一家acer，一家asus，一個是中華電信，一個是台哥大。
是以，和鴻海關連性大的公司不是台積電，而是緯創這種純代工的公司。你不能只看2330和2317是市值最大的二家公司，就認為他們的關連性很大，事實上你在文中也自承，二家公司的走勢在過去明明就很不一樣。 sec2100 發表於 2018-11-21 06:59
relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha ...
果然是證照很多人的正統思考 讚
我也傾向做任何事最好有個方法論
沒辦法, 因為讀書看paper是我少數有點優勢的地方
但是, 各領域拔尖的天才, 很多做法都脫出正統思考的 本帖最後由 dale123 於 2018-11-21 08:02 編輯
sec2100 發表於 2018-11-21 06:59
relative trading 或 pair trading的金額應該要一樣，而且最好選關連很大的2家公司一多一空，賺絕對的alpha ...
我算相關性只是為了應付盤整時的波動
所以我也請朋友幫我只算近兩年偏盤整的期間
再來為什麼做相關性不高的公司 我朋友也問過我了
因為這單主觀交易成分重
我這套利單並非為了避掉所有風險而鎖
而是在主觀認定鴻海未來會走多 台積電將走空而去執行的
以前在學校都是我朋友幫我課業
但是在操作上是我出點子比較多
如果錯了績效會反映給我知道
讓我在持有一陣子吧看看吧:lol
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