sec2100 發表於 2018-11-24 09:53:59

賣方的二條事業線

第一條線:

透過價外到價平的過程中提升gamma，造成delta變動加大，進而影響選擇權價格，而影響損益


第二條線:

透過隱含波動率的提升，影響vega，提升了時間價值，而影響選擇權價格，進而影響損益




賣方要做的，就是管理vega和gamma。而周選比較好管理，但周選價外選擇權喪失了大部分的時間價值
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