進階版希臘字母Advanced Greeks
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-12-18 12:24 編輯選擇權的風險來源主要在價格Price & 時間Time & 波動率Volatility, 這三個因素和選擇權的關係可以透過(Greeks) Delta, Theta 和 Vega 來理解
然而Gamma顯不相同, 它是Greek on Greek, 是描述Delta變化的敏感係數, 既然可以分析Delta和Price來得到Gamma, 自然可以往旁延伸到Time & Volatility, 更可以往下延伸到其他Greeks, 以形成最下圖所示.
當然不見得每個Greeks on Greeks都有意義, 只是當大家都已經了解到傳統那4個Greeks時, 是否利基可能存在於少人提到的Greeks on Greeks呢??? 還是大家對原有的Greeks都已經很頭痛了, 哪還有餘力論這 Advanced Greeks?
好吧! 端視大家的回應與反應, 再來看有否深入寫下去的必要好了!
我搬椅子, 仔細聽自營大的內容, 非常有深度難度.....(不會有人想開這主題.)
提個題外話, 在市場一段時間之後,
我覺得Greek是協助我們了解價格的變化,
好比說進入價內之後, Delta大幅上升, 選擇權槓桿隨之放大,
賣方在價格繞了一圈之後, 仍然會賺錢, 因為Theta逐日收取時間價值,
前陣子雖然上漲, 但因Vega下降, 所以SC可以忍受百點以上的軋空,
不過Greek on Greek滿特別的話題, 洗耳恭聽
從 自營大 開此版，我就有看到了
但……連 Advanced Greeks 都不知道什麼意思
（搜尋過了，才有一點點知道英文意思，結果中午看到已經附上中文字意…呵呵）
然後又看到了，自營大的『自製動態管理的軟體』
才了解這一版的意思
就是各參數相對牽動的關係
果然是殿堂級有深入研究的話題 dlin 發表於 2018-12-18 11:13
我搬椅子, 仔細聽自營大的內容, 非常有深度難度.....(不會有人想開這主題.)
我也不太想開這主題, 看大夥兒的反應再說 有志於專職選擇權交易者,確實有必要深入研究希臘字母及『自製動態管理的軟體』
對於業餘操作者來說,『自製動態管理的軟體』應該也很有幫助 Heartpea 發表於 2018-12-18 11:42
提個題外話, 在市場一段時間之後,
我覺得Greek是協助我們了解價格的變化,
好比說進入價內之後, Delta大幅上 ...
有人專做Greeks trading
例如造市商喜歡進行的Vega trading, 只想賺各個不同合約及不同時間點間IV差異的蠅頭小利, 通常是透過合約數量的調整, 讓Vega的exposure最小. 不過, 這很吃程式系統, 軟硬體都很重要 JonesHon 發表於 2018-12-18 12:56
從 自營大 開此版，我就有看到了
但……連 Advanced Greeks 都不知道什麼意思
（搜尋過了，才有一點點知道 ...
各參數相對牽動的關係
您果然立刻抓到重點 ant1964 發表於 2018-12-18 14:50
有志於專職選擇權交易者,確實有必要深入研究希臘字母及『自製動態管理的軟體』
對於業餘操作者來說,『自製 ...
yes, 正如您所言 EntrepreneurOPs 發表於 2018-12-18 15:01
yes, 正如您所言
哈哈!不過我很懶,只想用價差交易及資金控管----闖天下
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