週選期望值計算
本帖最後由 比爾 於 2019-4-12 01:35 編輯又來賺賺積分...抱歉希望不會造成幫主的困擾...
延續小弟上一帖的討論, 附上試算的結果如附圖, 有分成 25/30/35點停損以及不停損的期望值結果.
請問比爾，這樣計算後，那一種停損策略最好，還是不停損最好?
謝謝您，您的資料都讓我長知識了。 sec2100 發表於 2019-4-12 07:37
請問比爾，這樣計算後，那一種停損策略最好，還是不停損最好?
謝謝您，您的資料都讓我長知識了。 ...
謝謝版主提問, 就試算結果是 25stop 搭配 +150/-200最佳,
但這個試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到, 所以不停損是實際與理論最貼近,
其他25/30/35 停損其實只能夠參考, 舉例兩次結算價只有差20點, 但中間過程曾經差300點, 這種情況當然相對少但是未考量進去試算表會失真. 看不太懂，有空來解說一下。 本帖最後由 dlin 於 2019-4-12 11:40 編輯
比爾 發表於 2019-4-12 08:16
謝謝版主提問, 就試算結果是 25stop 搭配 +150/-200最佳,
但這個試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到 ...
" 試算表的機率部分是用歷史的結算價所得到, 所以不停損是實際與理論最貼近 "
這是好句.我喜歡.
圖一, 我看不太明白.
我也看不懂~ 大家的策略都很深奧~
改天也來 PO 一下自己的無腦下單好了
停損策略設1點會更好，跳1點就停損，期望值更佳，不信你算。 :P
說正經的，我沒有做過這項統計，不過光看到第一張表格，
我就確信比爾的確低估了觸發停損的機率。
本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 21:59 編輯
事實上，選擇權賣方需要比較主觀的交易，很難客觀化。 本帖最後由 sec2100 於 2019-4-12 22:02 編輯
不是說回測沒有意義，而是說最重要的是要把握不要輸很多的上位原則。如何不要輸很多，方法無它、3s紀律。總量管制(size control)、停損(stoploss)、價差(spreading buy)，加上「調整」二個字。同時把握二個v，view以及volatility。
1a2v3s法則
sec2100 發表於 2019-4-12 22:00
不是說回測沒有意義，而是說最重要的是要把握不要輸很多的上位原則。如何不要輸很多，方法無它、3s紀律。總 ...
感謝幫主的提醒.
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