sec2100 發表於 2019-6-1 21:16:02

利用dlin資料來料加工，給出五個價平decay的記錄

本帖最後由 sec2100 於 2019-6-1 21:24 編輯

利用我最敬愛的dlin的資料，進行來料加工，畫出五個圖，紀錄從月選的第18天或第17天到最後一天，價平的Call和Put的價格相加數值的decay狀況(實際上我畫的是atm的p和c的價格加總，但整個向下急掉趨勢正代表著atm的選擇權在其他條件不變下，愈到到期時間價值掉愈快的事實)。其中第五個圖和第四個圖最正常，第五個圖是20190116到期的月選的期間p/c time decay的狀況，第四個圖的中間decay很快是因為當天市場農曆年放假後第一天開市(20190211)的結果，第一、二、三圖分別是市場最黑暗的一天20180206、歷史上跌點最大的20181011、以及歷史上盤中跌幅最大的20150824這三個極端日子，其所在月選的decay狀況。不過p/c的價平值都是收盤價(我猜的啦，如果不對，尚請dlin指正)，盤中的價值可能更可怕。

未來的研究方向想找2012年一月總統大選後一天的價平c/p之decay，以及2011八月初的價平c和p的變化。



sec2100 發表於 2019-6-1 22:11:02

價平的Put的時間價值消逝模型圖(資料來源: 一時之選)

(s=x=80，i=0.01，v=30%)

sec2100 發表於 2019-6-1 22:12:07

本帖最後由 sec2100 於 2019-6-1 22:13 編輯

上開圖的raw data


離到期日      權利金
90                4.646
85                4.519
80                4.387
75                4.251
70                4.11
65                3.963
60                3.811
55                3.652
50                3.485
45                3.309
40                3.123
35                2.94
30                2.71
25                2.477
20                2.218
15                1.924
10                1.573
5                  1.115
0                  0

sec2100 發表於 2019-6-1 22:24:21

上開第一個圖，也就是2月6日那一周，一開始的月選價平為250點(跟其他四個圖比較算低的)，但經過幾日後，一直在250點左右，直到2月6日。

William 發表於 2019-6-2 10:56:27

謝謝 劉大的分享
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