8:45-9:00不應該強制代平倉
夜盤價格若波動大不會有強制代平倉的問題
因為許多序列只有一些成交單買賣單不多
價格容易失序
而有心人士就從8:45-9:00下手
206事件於是發生
2009的910事件也是很好的例子
盤前各大媒體不斷放送好消息
結果盤前一堆CALL被強平倉
最後大盤開盤也不過漲200多點而已
當日收盤也漲沒多少
CALL都留下一堆上影線
主管單位應要有魄力
針對不合理的成交單進行取消
許多國外交易所都這樣做
無知又無作為的主管單位
只會被這些黑手看扁 看破手腳
8:45-9:00視同夜盤不應該強制代平倉
可以避開許多莫名其妙的問題
本帖最後由 sec2100 於 2019-7-4 10:33 編輯
mm，您這個想法蠻好的。
如果要檔掉前15分鐘的不合理，期交所可以設計一個成交價和另一個成交價之間不能超過幾個tick，但這樣的設計是否有時候也會影響價格發現的功能，不無疑義。
同時，如果看2009年的4月30日，前15分鐘如果券商沒有代沖銷的能力，就必須仰賴交易人的自我停損。但2009年的4月30日如果再發生一次，還是有很多交易人不會停損，此時，如果券商不代沖銷的話，可能會讓投資人及券商本身損失更大。
但mm您說的沒錯，前15分鐘是非常危險的「一刻」。
不過，mm，很高興你提到2009年的9月10日，那一天我在台北榮總，很難忘的一天。
舉雙手贊成,因為只要現貨大盤還沒開盤,期權市場相對是個小市場,只要有心人,用少量的資金就可撼動市場進行屠殺,如果現貨開盤後,就沒那麼容易被撼動了!!過去發生的一大堆異常價格,都在現貨開盤前發生!! 8點45分到9點這段時間，是流通性不足，才讓有心人操控。發生這幾次狀況，我會避開這段期間後再下單。 sec2100 發表於 2019-7-4 10:32
mm，您這個想法蠻好的。
如果要檔掉前15分鐘的不合理，期交所可以設計一個成交價和另一個成交價之間不能超 ...
20090910也是我印象中賠得很慘的一天, 還好20180206不是
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