雙賣的保證金將加收C值
https://money.udn.com/money/story/11112/4064162選擇權交易策略相當多元，透過對市場行情走勢變化預期，交易人可以依其交易策略，將選擇權組合成不同組合部位，至於保證金計收方式，則是依各交易策略以及組合部位之風險程度訂定。
各類組合部位中，賣出買權及賣權混合部位，為同時持有賣出買權及賣出賣權部位之交易策略，遇市場波動由低點驟增，由於該組合部位兩隻腳均為賣方部位，不論行情大漲或大跌，交易人均需承擔鉅額風險。
為強化交易人持有該類組合保證金風險承受力及提高風險意識，臺灣期貨交易所自9月30日一般交易時段結束之後起，調整賣出買權以及賣權混合部位保證金計收方式，為「MAXIMUM（賣出call之保證金，賣出put之保證金）＋保證金較低方之權利金市值＋混合部位風險保證金（C值）」，相較現行收取方式，新增「混合部位風險保證金（C值）」。
混合部位風險保證金（C值）適用對象為自然人以及一般法人，保證金計收方式調整後，自然人以及一般法人委託賣出買權以及賣權混合部位，與辦理賣出買權及賣權混合部位之指定部位組合時，應依調整後保證金計收方式繳交保證金。
各選擇權契約混合部位風險保證金（C值），由期交所依市場狀況訂定、調整以及公告，依期交所昨（23）日公告，臺指選擇權（TXO）混合部位風險保證金（C值）之結算保證金、維持保證金、原始保證金金額分別為新台幣900元、900元、1,200元，餘各類契約市場規模尚低，C值保證金金額均為0元。
交易人須注意，9月30日一般交易時段結束後持有臺指選擇權賣出買權及賣權混合部位，每一組合部位原始保證金將多收取新台幣1,200元，應預先準備充足保證金，並留意帳戶所需保證金增加對保證金追繳及風險指標之影響。
個人覺的以價平選擇權來看（買價平+BC+SP）比一口小台還貴
效果是相等 但成本不相符 當然 這也只是其中一種策略而已 嘉子王 發表於 2019-9-24 12:17
個人覺的以價平選擇權來看（買價平+BC+SP）比一口小台還貴
效果是相等 但成本不相符 當然 這也只是其中一 ...
Good point.沒想到比較過這點也.
受教了....
直接將a值和b值調高，並且機動性調整即可，不知道為什麼再加一個c值，疊床架屋? 不知道期交所有什麼特別的想法?
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