我的主要帳戶主要部位，淨值9m
主要的危險部位都在12月，這種打法我最近幾年常常用。從2011年就開始用了，當年的八月股災，我還有不少12月的put，面臨的很大的損失，但那時我早就習慣了用價差保護，所以12月自然在最遠的地方還是有一些put默默的為我守候。記得在2011年的八月初，我不僅有12月的put，也有近月的put，可謂草木皆兵，處處蜂火，當時我佈了50口左右的大台空單以為防護，才知道有簽span，可以將整個兵力擴充，但是否能賺錢，不是說你有span就真的比較會獲勝。請教劉老師：您是怎麼布價差單的？如果被穿價，價差單一定也會損失，您是如何調整的？謝謝！ 似乎逐步在不同履約價分批佈局比一次在同一個履約價佈局要穩妥些。但是會不會有不好管理的問題。看那麼多部位，眼睛都花了！;P 價差單是一直要放到結算嗎？還是中間有波動的機會，剩少少點數時就可以獲利出場了？是整組一起出嗎？ 本帖最後由 sec2100 於 2017-5-8 21:49 編輯
xiaotang50885 發表於 2017-5-8 17:22
價差單是一直要放到結算嗎？還是中間有波動的機會，剩少少點數時就可以獲利出場了？是整組一起出嗎？ ...
50885，其實您的問題是實際在做價差單時，均會面臨的選擇。英文有一個單字，叫optionality，https://en.wiktionary.org/wiki/optionality
The value of additional optional investment opportunities available only after having made an initial investment.
調整本身是接觸第一次佈局後，隨著大盤的演化，經過不斷的探求市場主力真意，不斷的修正我們的策略。
小弟覺得，一個很會問題題的人，他一定找的到答案。我覺得你的問題都很棒，所以，答案就在你的心中。
50885，不用再叫我劉老師了，你才是你的老師。我叫劉行，哈哈。
再次感謝您的提問。
現在除了研究選擇權，還可以附帶學習英文。一舉兩得哦！謝謝劉 ㄏㄤˊ teacher!:lol
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