sec2100 發表於 2019-11-13 07:16:54

LK今晚公佈3Q,昨晚周選波動率達168.2%

下表提供瑞幸咖啡在11月12日盤中的選擇權報價畫面,是周選,11月15日到期,右上角為其波動率,近170%,因為LK今天晚上要公佈財報。上一次它公佈Q2財報,當天跌了16%。依此,高隱含波動率不是沒有原因的。

這個波動率的概念是什麼呢?
就像價平的台股選擇權10000點,Put報價630點左右一樣,而且,這個周選只有三天就結算了,報價630,你可以想像嗎? 你現在看的三天後到期的台指周選的價平Put大概是不到60點,因為它波動率只有14左右。

順便教大家一個小常識,價平(ATM)的Put的權利金比值等於波動率的比值,所以,如果波動率從14變140,那麼價平的Put的價格他會從50變成500。



hotelling 發表於 2019-11-13 09:57:28

受教了 感恩
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