sec2100 發表於 2020-5-30 16:48:59

月選切換周選?

假設指數在10900，你現在有10200的Put，20天到期，Theta值為1.726，Vega為3.721。

現在也有周選 5天到期的Put，履約價為10700，它的Theta很高，在7.410，而Vega不高，為3.726。

你從20天的10200Put，切到5天的10700的Put，Vega風險一樣，但Theta好處多很多。

當然，前者進入價內的機率只有8%，後者為21.6%，近三倍的風險。
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