xiaotang50885
發表於 2017-5-17 10:14:58
比例式價差的損益圖是多麼的完美！緩漲，緩跌和盤整都會賺錢！安全距離那麼大！跌倒8800獲利是最大（其實應該是臨近結算日才能體現最大獲利吧？）
我剛開始看到時驚為天人！
但後來才發現我忽略了波動率變大時賬面的浮損壓力，而且浮損可能會很大，保證金的跳動也會很大。
這樣的心理壓力值得用這種看似很穩妥的策略嗎？
sec2100
發表於 2017-5-17 11:06:29
xiaotang50885 發表於 2017-5-17 10:14
比例式價差的損益圖是多麼的完美！緩漲，緩跌和盤整都會賺錢！安全距離那麼大！跌倒8800獲利是最大（其實 ...
ratio spread只是所有的價差策略中的一種，我知道坊間有不少人推廣它，也做了一些改良。但，不管是什麼策略，它都有弱的一面。同時，承如您所言，如果口數開很大，在極端行情出現時，一樣會有很大的虧損。
xiaotang50885
發表於 2017-5-17 11:20:25
那它跟一般的垂直價差各自的弱點是什麼呢？
sec2100
發表於 2017-5-17 11:35:54
xiaotang50885 發表於 2017-5-17 11:20
那它跟一般的垂直價差各自的弱點是什麼呢？
傳統型價差讓你睡的著覺，比例價差讓你睡不好覺。
比例價差讓你在股市下跌時會高興一下，傳統價差會讓你的保險最好不見得派上用場。
xiaotang50885
發表於 2017-5-17 11:42:12
sec2100 發表於 2017-5-17 11:35
傳統型價差讓你睡的著覺，比例價差讓你睡不好覺。
比例價差讓你在股市下跌時會高興一下，傳統價差會讓你 ...
太貼切了！:P
那傳統型價差的履約價設定，價平和價外1至2檔的區別又何在？
sec2100
發表於 2017-5-17 11:50:58
xiaotang50885 發表於 2017-5-17 11:42
太貼切了！
那傳統型價差的履約價設定，價平和價外1至2檔的區別又何在？ ...
無法讀懂你的問題，哈哈。
xiaotang50885
發表於 2017-5-17 12:12:25
sec2100 發表於 2017-5-17 11:50
無法讀懂你的問題，哈哈。
就是傳統價差的履約價，如果下在價平，與下在價外2檔，有什麼分別？
比如：SC10000+BC10200。另一個是SC10200+BC10400。這兩組，您認為哪種較好？
sec2100
發表於 2017-5-17 12:18:57
xiaotang50885 發表於 2017-5-17 12:12
就是傳統價差的履約價，如果下在價平，與下在價外2檔，有什麼分別？
比如：SC10000+BC10200。另一個是SC1 ...
我認為後者比較好，因為長期下注下，其期望值較佳。
xiaotang50885
發表於 2017-5-17 12:28:56
的確應該是價外比較好啊！迴旋的餘地比較大，是吧？
長期下注下，傳統垂直價差單可以用薄利多銷的方式運作。
只是優雅的下單之後，
如何做到精細的調整，
平靜的等待，
您有何建議？
sec2100
發表於 2017-5-17 12:51:00
本帖最後由 sec2100 於 2017-5-17 12:52 編輯
xiaotang50885 發表於 2017-5-17 12:28
的確應該是價外比較好啊！迴旋的餘地比較大，是吧？
長期下注下，傳統垂直價差單可以用薄利多銷的方式運作 ...
其實您都把答案說出來了。精細的調整，平常心的對應，就是賣方的修練。
王陽明先生說:
此心不動，隨機而動。
賣方，就是和市場、部位、以及資金一連串的對話過程。
調整的過程，就是賣方實現自我的歷程。