速算實際波動率的方法和拿它跟VIX比較
本帖最後由 sec2100 於 2021-4-8 19:42 編輯很簡單，方法一: 就是將過去幾天台指期的漲跌幅的絕對值平均一下，然候乘上16，就可以得出實際波動率。
方法二: 不要看漲跌幅，而是看每天的區間，將區間值除以前一天收盤價，也可以得到一個區間波動程度，一樣，將過去幾天的區間波動程度(這時候就不用管絕對值了，因為區間一定是正的)平均一下，得到另一個類似的實際波動率。一樣將之乘以12，就得出另類的實際波動率了。
方法一我們來舉個例子，假設過去五天的平均漲跌幅分別為0.8%，1.2%，-3%，2%，1%，將這五個絕對值平均後為8/5=1.6，再將1.6*16=25.6。
而方法二的例子我就不舉了，各位自行理解即可。
最後，我們將25.6的數字和實際的VIX比較，以得出目前的VIX是高還是低。
註1:實際上這組數據【0.8%，1.2%，-3%，2%，1%】的波動率為1.96% 用報酬率的【絕對值法】來估計【標準差】，有時候會高估，有時候會低估，通常在漲跌互見的數列上，前者會低估一點，但在漲多跌少或跌少漲多的情況下，用絕對值法會比標準差法來的高。舉例，如果我們用這個序列3、5、4、-1、3來試算，會發現用我的絕對值法要比標準差的算法高一點。小結: 因為二者算法差異不大，而且前者計算簡單，而且直觀上指數的絕對變動比指數的漲跌更會影響end value的落點，是以，用絕對值法來速算計算還是有價值。
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