期權年金 發表於 2021-5-26 07:55:58

討論題:高當沖比成常態化,對選擇權賣方是利多或利空?

如題
https://money.udn.com/money/story/5607/5485255

sec2100 發表於 2021-5-26 10:53:02

沒有影響，但需要考慮周三下跌時加速下跌的效果，例如五月十二日。疫情後當沖會變少，因為大家又去工作了。這和去年美國情形一樣。

期權年金 發表於 2021-5-26 12:23:30

本帖最後由 期權年金 於 2021-5-26 14:17 編輯

盤中低點跌1418點,有心理層面的影響。

期權年金 發表於 2021-5-26 12:24:55

sec2100 發表於 2021-5-26 10:53
沒有影響，但需要考慮周三下跌時加速下跌的效果，例如五月十二日。疫情後當沖會變少，因為大家又去工作了。 ...

事後解讀。

sec2100 發表於 2021-5-26 16:59:25

五月十二日的盤中VIX最高達43.91，再過不久就要對半砍了。
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