2017.5月整月損益
這個月是多災多難的一個月，這個月換新券商交易，前幾天還在熟悉新券商的系統，5/10-5/12 網路出現了問題， 5/15、5/22系統也出現問題，
有一天甚至操作到一半部位無法顯示 看不到自己還有什麼部位，
只能邊跟營業員確認還有多少部位，然後將好不容易剛建好的部位開始忍痛平倉出場，這些都滿影響操作情緒的，也錯過了許多機會影響了好幾天的損益，
連續3、4天出現問題 ，累積起來的情緒加上心理對於因為券商而錯過機會的感覺，控制不好如果想要把失去的討回來就容易出現大賠。 所以後面目標就是避免大賠然後保守一點 ，所以整個月交易口數也非常的少。
這個月大盤滿多交易日在10000點之上，10000點之上因為沒有50履約價，選擇權當沖難度提高不少， 所以一樣縮小口數去適應。 這個月勝率還算滿高的20個交易日，除了有一天系統完全無法下單沒下單外
19個交易日只小賠一天
144697元，非常了不起。 好厲害哦！
請問巨人傑
這是用多少保證金（總值）達成的ㄚ？ JonesHon 發表於 2017-5-31 16:55
好厲害哦！
請問巨人傑
這是用多少保證金（總值）達成的ㄚ？
約200多萬 巨人傑 發表於 2017-5-31 17:19
約200多萬
嗯！謝謝 {:2_37:} 真不錯 !! 本帖最後由 sec2100 於 2017-5-31 22:17 編輯
賣方當沖真的是請人做神的事情，難中難，冠中冠。當然，可以賺到半天的theta，但如果下錯邊，必須針對它停損，也是一件必須很能取捨的事情。相較之下，賣方非當沖(可能是swing trade或position trader), 則不需要當天上午停損，同時也可以賺到一天的theta，但相較之下，後者的風險當然比較大。 sec2100 發表於 2017-5-31 22:13
賣方當沖真的是請人做神的事情，難中難，冠中冠。當然，可以賺到半天的theta，但如果下錯邊，必須針對它停 ...
當沖，最重要的就是停損調單的能力，
我每天都在停損的，隨時隨刻停損，隨時隨刻調單，
從盤後交易5/15開放至今，
用統計數據就可以稍微看的出來，權利金縮最多時間價值的依舊是8:45-13:45這段期間，
而且縮的點數佔一整天縮的點數的1/2以上
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