sec2100 發表於 2024-2-8 20:37:19

四月份六口18600的Call如何在春節期間hedge?

首先，我們將18600設成20000點，所以一口的市值為100萬。
我有六口，所以有600萬的空方市值。

我想用台積電的adr來避險。adr一口的市值為假設130的Put，就是13000，就是40萬，所以我要15口才行。但假設台積電的beta是台指選的1.5倍，這時只需要10口的賣台積電 ADR的價平左右Put 10口即可。
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