sec2100 發表於 2025-6-15 13:22:28

本帖最後由 sec2100 於 2025-6-15 13:26 編輯

261+235+205+170+125+51=1047

六條通戰法:在隱含波動率約25及指數在22000下，周三8:45賣一口六天後到期周選價平的Put，周四相同時間也賣一口，周五也賣一口，周一也賣一口，周二也賣一口，周三也賣一口。共六口，可以收1047點的權利金，五萬元。

sec2100 發表於 2025-6-15 13:27:10

26123520517012551

sec2100 發表於 2025-6-15 16:01:46

本帖最後由 sec2100 於 2025-6-15 16:11 編輯

      307/285/262/235/204/170/125/51(假設22000點的8:45分當時隱含波動率為25利率為2且8:45-13:00間設為0.2天)

sec2100 發表於 2025-6-18 13:45:55

本帖最後由 sec2100 於 2025-6-18 13:47 編輯

如果以13:45計之，則三、四、五、一、二的Put的價平價格 based on 22000而且隱含波動率在25利率為3的價格應為304/281/257/230/199/162/114
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