連輸四天
本帖最後由 sec2100 於 2017-3-29 16:08 編輯今天又輸錢，輸2498元，而且今天伴隨的成交量也比較大一些(我是說我啦)。過去四天輸的金額如下:
2489
4998
6099
2485
今天一早，我以為大盤會漲，於是賣了一些9950p和9900的p，前者4口，後者11口。事與願違，前者我賣在46點，後者賣在15點。結果這17口單全部被我掃地出門(寫的好像我很威，其實就是mental stop這一招)，前者60點結掉，後者16點結掉。這些動作不可謂之不必要。賣方，在結算日，沒有賭博的席次。
在結算日，我發現我的單如果下錯了，我是勇於面對現實的，我不是ostrich。
雖然二個帳戶的淨值大於10mil，這樣的損失很小，但我還是不喜歡連四天輸錢的感覺。一個資深的賣方交易員，連輸四天，輸到我不敢在FB寫全文了，改在這裡藏拙，因為我媽媽會看FB。
但是，我願意迎接全新的明天。
希望我媽不要跟到這裡來。(LOL)
觀察了一陣子, 發現在結算當天不論作買方還是作賣方都賺不到錢.莊家經常把盤控在剛好吸乾雙買的點位, 賣方也總在盤中被震出場外而討不到便宜, 週選似乎還是回歸他原本作為意外險的角色更恰當些是嗎?
btw, 伯母對版主的關心是如影隨形啊! 本帖最後由 sec2100 於 2017-3-29 19:17 編輯
OPapprentice 發表於 2017-3-29 16:40
觀察了一陣子, 發現在結算當天不論作買方還是作賣方都賺不到錢.莊家經常把盤控在剛好吸乾雙買的點位, 賣 ...
OPapprentice:
我覺得你說的非常好。開盤前，我有5口99c，6口9950c。我常說，我非常不喜歡賣call，今天更驗證了這件事，double whammy，賣put又賣call，等於站在二個危險的南下北上鐵道上。因為，如果沒有這11口的call，我今天是不會去追put的(三明治戰法)。因此，像iron condor這種策略，我常常認為是賣方菜單中不應該常端出來的菜。因為，它總會讓交易員腹背受敵，然候被多空雙巴。 但是有留連結啊 媽媽點一下就來了 本帖最後由 sec2100 於 2017-3-29 19:52 編輯
vdcbart 發表於 2017-3-29 19:18
但是有留連結啊 媽媽點一下就來了
哈哈，說的好。2008年，我輸了二仟萬，她都能忍了。如今，我輸四天，她應該覺得很平常。不過，我還是希望她不要知道我連輸四天。我開這個的版的目的，有一半是為了讓大家儘量不要輸錢。另一半目的是為了讓我自己有更多學習的機會。 sec2100 發表於 2017-3-29 19:50
哈哈，說的好。2008年，我輸了二仟萬，她都能忍了。如今，我輸四天，她應該覺得很平常。不過，我還是希望 ...
您花了一年(2008)輸了兩千萬, 是挺慘的
還記得上次我提過的賣方案主張先生(我同學)嗎? 他2011那年只花了一天便達致如此成就, 真是一山還有一山高啊 ㄎㄎ 本帖最後由 sec2100 於 2017-3-29 20:02 編輯
EntrepreneurOPs 發表於 2017-3-29 19:56
您花了一年(2008)輸了兩千萬, 是挺慘的
還記得上次我提過的賣方案主張先生(我同學)嗎? 他2011那年只花了 ...
自營家，別挖苦我了。
那二仟萬中的一大部分也是從選擇權上賺來的。不過真希望沒有2008的九月、十月、十一月。
自營家，您同學的判決在下方，但名字我改掉了。之所以在本幫的最後放了一個法律專區，是希望大家都不要欠券商錢。
http://www.optionshare.tw/thread-37-1-1.html
我個人認為周選 尤其到最後兩三天 對買賣雙方的壓力都很大很容易被吸乾 也很容易被打穿 我是比較隨性用賭的把腦筋策略 花在遠月
不單看勝率 也不單看賠率 如果以整體期望值而言雙方期望值似乎接近沒有賣方策略調整的優勢 根據美國的投資銀行高盛證券(Goldman Sachs)在2010年第二季所呈報美國證管會的資料顯示，其交易部門(佔該公司營收約七成五)在第二季的65個交易日中，賺錢的天數為55天，其賺錢比例為85%。一個成功的選擇權賣方，應該以追求這個比例為目標來操作。讀者不妨記下來你每天的清算淨值和前一天的清算淨值的比較，有沒有增加或減少，增加就是賺錢，減少就是虧錢。但是，選擇權的賣方要創造高的賺錢比之外，更要減少虧錢時虧錢的金額。美國的投資銀行都會以所謂的一日涉險值(Value at Risk, 一般簡稱VaR)。所謂的涉險值，就是投資銀行會計算他的交易部門在任何一天的損失要95%以上的信心水準不會超過某一個數字。
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