統一證自營說它也是跌停受害者
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20170803/1174477/本帖最後由 期客 於 2017-8-4 09:56 編輯
錯單指的是原本交易策略卻因人為錯誤，變成不是執行原本交易策略，
如果實情像金管會所調查，應該就不是錯單。
如果只是程式觸動停損，一切按照"事先"的策略走，
策略沒有好壞，只有賺賠，應該就沒有問題。
不管是否帶動其他程式交易殺出，這就是市場自然現象。
只是它發生快到99%以上的人都措手不及。 我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約，電子、金融期，還有台指選擇權
在那5秒左右，都發生類似大幅波動。
這市場真的這麼有效率 ?! 期客 發表於 2017-8-4 10:02
我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約，電子、金融期，還有台指選擇權
在那5秒左右，都發生類似大 ...
我覺得是有品質很好的程式單看到了當天委買的盤太低太少，也了解自營商的停損機制。知已知彼，有可能是人工智慧、高頻、以及智慧的結晶，也可能是離職的自營部員工創造的價值。 期客 發表於 2017-8-4 10:02
我比較覺得奇怪的是
台指+小台總共10個月份合約，電子、金融期，還有台指選擇權
在那5秒左右，都發生類似大 ...
程式交易者既然想賺，可能會一起賺，系統性的賺。他們連八月的Put都撈了起口。看看期交所有什麼調查結果吧。
期客，你們的生意來了，哈哈。
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