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標題: 三天後到期的阿里巴巴Put之隱含波動率為66% [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-8-16 08:05
標題: 三天後到期的阿里巴巴Put之隱含波動率為66%
本帖最後由 sec2100 於 2017-8-16 08:07 編輯

阿里巴巴8/15收盤現貨價=157.75
三天後到期(8/18)
由附圖可得，價平左右157.5的Put之隱含波動率為66.85%，之所以這麼高，因為阿里巴巴將在8/17盤前公佈第二季盈餘

我有二口的150Put。

作者: sec2100 時間: 2017-8-16 08:12
同時，阿里巴巴的Put量很大，例如:

履約價150的成交量為9627口
履約價152.5的成交量為4629口
履約價為155的成交量為3409口

一口的標的物為阿里巴巴的100股現股

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