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標題: 20170908盤中觀察 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-9-8 10:26
標題: 20170908盤中觀察
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-8 10:29 編輯

選擇權模型最大疑慮，就是假設一個隱含波動率。但不同的履約價，大家給予的的隱含波動率不同，正反應大家避險的需求和投機的需要。
選擇權交易員要研求的，就是這二個之間的關係。
我們說賣方，其實有一大部分時間是在不知道方向的時候，設法去賣可以高估的東西。
10100的put，波動率近14，當然是反應未來的the unkown unkown，但過去20hv的不到8，不也反應了股價實際的波動嗎?
也就是，各位的不安，並沒有造成大盤的不安。
有趣的是，就連現在的周選，在有肉的地方(ie 5點到10點之間價外的put)，隱含波動率也超過10，最近一年並不多見。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-9-8 10:34
選擇權模型最大疑慮，就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權模型反推所得

作者: sec2100 時間: 2017-9-8 10:42

EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-8 10:34
選擇權模型最大疑慮，就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權 ...

ok。

我想這個顯而易見用詞上的錯誤，還感謝自營家指正。

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