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標題: 價內，價平，價外與遠價外 [打印本頁]

作者: xiaotang50885 時間: 2017-9-26 13:35
標題: 價內，價平，價外與遠價外
當大盤大幅下殺時，所有的PUT都會紅吱吱，不管是價內，價平，價外還是遠價外，甚至遠月，全部都會膨脹。

那當初建SP時，下在價內與下在價外似乎沒什麼差別哦？

調整方法是否一樣呢?

作者: sec2100 時間: 2017-9-26 16:28
如果大盤跌100點，差別很大，因為不同履約價的put，Delta還是有很大的差異。

但如果有一天大盤跌1000點，則幾乎所有序列的put的Delta都會在0-1之間盪，屆時，沒有一個交易員看的清楚未來十分鐘會怎麼走。到那個時刻，序列中很多的put，在評價時，都會變成0.5個Delta，那個時候，不同履約價的put，漲跌就差不多了，就是所有的船一起沉。

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