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標題: 盤中部位TV比為0.1663及初探其意義 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-10-24 10:49
標題: 盤中部位TV比為0.1663及初探其意義
本帖最後由 sec2100 於 2017-10-24 11:09 編輯

theta/vega，這個比值愈高愈好。目前我的全部位Theta為316，Vega為1900，TV比為0.1663。
解讀: TV比愈大愈好。舉個極端的例子，如果TV比是1，則只要花一天的時間，就可以把隱含波動率上漲1個百比點的不利因素要回。
我相信在20150824早上10點左右(當天台期期最高跌了9.5%)，我們如果佈了周選的賣方，應該可以發現我們的TV比出奇的好。因為當時價外的周選價格出奇的高，但還有三天結算，所以Theta值一定非常的高，但Vega不見得很高，因為還有三天就結算了。
目前的0.1663，意謂著我需要花6天左右才能把隱含波動率上升1個百分點不利的因素消彌。

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