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標題: black-scholes model的天數是用交易日還是日歷日? [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-4-4 12:09
標題: black-scholes model的天數是用交易日還是日歷日?
用了網路上的模型(bsm)評價12月的8200 put，我輸入200日的天數(交易天數，非日歷日數。日歷天數為265天)，隱含波動率假設為18%，目前台指期12月收9422，利率假設是1%，得出的理論價為84，而目前的報價為72。而根據凱基大三元，其隱含波動率為14，和假設的模型18差異很大，但報價差不多(72 vs 84)。凱基大三元似乎是用日歷日數的265天，才會導出14%的隱含波動率。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2017-4-4 15:32
我的BS pricing model用的是日曆日

作者: sec2100 時間: 2017-4-4 15:50
謝謝自營家。

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