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標題: 富邦期貨的50/150法則 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-3-6 20:04
標題: 富邦期貨的50/150法則

https://www.fubon.com/futures/ho ... _1180306_306470.htm

期貨選擇權賣方為獲利有限風險無限之交易策略，近日國際金融市場行情波動增大，自107年3月6日起持有選擇權賣方部位(扣除價差組合)賣方口數達50口以上之交易人，其風險比率（以一般保證金風險比率計算）在13:30需維持在150%以上，若風險比率低於150%，富邦期貨自13:30起，得視客戶風險狀況進行強制代沖銷至150%以上，敬請交易人留意。若有任何疑問，請向所屬營業員洽詢，謝謝。

作者: sec2100 時間: 2018-3-6 20:06
扣除價差組合…

所以，溫暖又富有人性的富邦期貨會直接將價差單組合成組合單?

作者: option2018 時間: 2018-3-7 16:58

sec2100 發表於 2018-3-6 20:06
扣除價差組合…

所以，溫暖又富有人性的富邦期貨會直接將價差單組合成組合單? ...

小弟的解讀是扣掉價差組合有50口以上裸賣部位的帳戶，需維持在150%以上，
此舉應該是指不計算價差組合，你有多少口裸賣？而不是風險指標豁免計算價差組合。
由於現今風險指標尚未修正，富邦價差組合單應該沒這麼快就可以豁免計算。
所以如果再來一次2/6，有價差組合單的還是會用原來方式計算風險指標，
故2/6如果價差組合單在富邦會被砍的，調高到150%一樣會被砍。
以上屬小弟猜測....
如果有人能證實富邦是已經修正好可以豁免計算價差單風險值，
真的是這樣，表示要修改過濾價差組合單其實一點都不難，
只是部份券商便宜行事，忽視投資人權益！

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