Optionshare 選擇幫

標題: 國內股價指數期貨及選擇權到期月份契約改採3個近月及3個... [打印本頁]

作者: 期客    時間: 2018-3-21 17:30
標題: 國內股價指數期貨及選擇權到期月份契約改採3個近月及3個...
如題,期交所預計今年6月上線
請教各位先進,對於操作有何想法建議...


作者: Isaacwu994    時間: 2018-3-21 19:56
http://m.cna.com.tw/news/afe/201802140104.aspx

沒什麼想法,就是以後轉倉次數可能少點。

我倒是覺這個價格穩定措施,可能沒有原先想像的效果,
按聯結的說法,再來一次206事件,Call連續打上漲停還是可能發生的,
盤中市價砍倉漲200,只要能成交幾口,下一筆以此價格基準再成交漲400,這樣一路上去很快就漲到1000了,如果1口對做的單都沒有,那就是大家掛在那裡出也出不掉,這只能防單筆胖手指,流動性問題仍不能解決,問題還是當天的賣單量不夠把價格壓回去。

作者: sec2100    時間: 2018-3-22 07:23
Isaacwu994 發表於 2018-3-21 19:56
http://m.cna.com.tw/news/afe/201802140104.aspx

沒什麼想法,就是以後轉倉次數可能少點。

期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致),其目的就是不會讓call漲1000點,哈哈。

其實設計上很簡單(也很陽春版就是啦),就是當天大盤最多跌x點時,call不會漲過x點(否則退單),但如果大盤這一刻是漲的狀態,則不在此限。

以上是我想到的簡易版,我們就等六月期交所的正式版吧!
作者: EntrepreneurOPs    時間: 2018-3-22 09:36
sec2100 發表於 2018-3-22 07:23
期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致),其目的就 ...

如果陽春版是如您所述
那比先前限制漲跌10%的版本要好上太多了
作者: chinan    時間: 2018-3-22 10:25
本帖最後由 chinan 於 2018-3-22 10:36 編輯
sec2100 發表於 2018-3-22 07:23
期交所預計在六月先推一個暫時性的價格穩定措施(順便如期客說的比期貨和選擇權的契約用到一致),其目的就 ...


"若價格為「連續性」漲或跌,不致會有適用動態價格穩定機制而被退單情事"

假設砍單時巴樂單掛的是連續性的一口一口小單呢? 砍單千口,連續性100口,還是會漲停吧.

砍單機制若給了市價砍這把尚方寶劍,難保不再發生.

我總覺得純賣方就像鵚鷹養的魚,養肥了,機會到了,殺魚刀就上場了!

作者: Isaacwu994    時間: 2018-3-22 11:59
流動性問題仍不能解決,問題還是當天的賣單量不夠把價格壓回去。

或許立論重點要放在檢討砍倉機制,如果沒有那麼多賣方部位同時被丟出來,也就不需要那麼多賣單量才能壓制價格不飆漲(賣方部位平倉時就是潛在的買盤),根本上降低當天流動性問題。

連續性小單成交,一路飆漲到漲停,目前期交所價格穩定措施,在我理解是不會制止這種情況,也許這就是上路這麼久以來,期貨還沒退過單的原因,只要不是一步登天的價格就不會退單。其實想想被斷頭的賣方裡,難道沒有人有買方腳部位,所有人都是裸賣嗎? 整戶平倉時,那幾口買方腳就是會被強制丟出去的賣單,所以接二連三地丟出去,我幾乎確定能出現連續性成交。




歡迎光臨 Optionshare 選擇幫 (https://optionshare.tw/) Powered by Discuz! X3.2