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標題: 54250下一口，不會被代沖銷! [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-3-30 21:01
標題: 54250下一口，不會被代沖銷!
本帖最後由 sec2100 於 2018-3-30 21:03 編輯

假設我們賣的選擇權當天漲1000點變價內，再假設x為權益總值，滿足盤中風險指標高於25%的簡單數學式:

(x-50000)/21000 >0.25

求x=54250
54250下一口(是Put或Call，不是下一組)
但要小心，有些券商會設權益總值低於維持保證金，也是代沖銷的要件。果爾，則54250還要再提高。

所以，當然要找中點數的(30-50點)，才有好的報酬率。

當然，價差保護放進來，會讓整個世界更美好。

作者: 王文忠 時間: 2018-3-31 06:40
臺指選擇權風險保證金(A值) 原始保證金 22,000
http://www.taifex.com.tw/chinese/5/IndexMargining.asp
假設x為權益總值
(x-50000)/22000 >0.25
求x=55500

作者: sec2100 時間: 2018-3-31 07:04

王文忠發表於 2018-3-31 06:40
臺指選擇權風險保證金(A值) 原始保證金 22,000
http://www.taifex.com.tw/chinese/5/IndexMargining.asp
假 ...

感謝文忠指正。我老了，數字背錯了，a值是22000元。

作者: shinichi0327 時間: 2018-3-31 09:03
版主，請問一下，如果賣的選擇權當天漲1000點，但沒有變價內，滿足盤中風險指標高於25%的算式跟上面一樣嗎?

作者: sec2100 時間: 2018-3-31 09:25

shinichi0327 發表於 2018-3-31 09:03
版主，請問一下，如果賣的選擇權當天漲1000點，但沒有變價內，滿足盤中風險指標高於25%的算式跟上面一樣嗎? ...

變價內也是一樣，因為變價內的a值不會再增加，還是22000，而在風險指標的分母中，選擇權賣方的市值一正一負會抵銷。

只要變價內時，它不要漲過1000點，均可適用。

不過，這個前提是盤中不加計保證金。因為風險指標中的分母最後一項的變數為加收保證金，通常是零。

作者: sec2100 時間: 2018-3-31 12:12
最好是10萬下一口，並帶保護買方進場。這樣還是可以製造很好的報酬率，如果方向對，調整對，停損及時。

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