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標題: 長假效應後第五天 [打印本頁]

作者: sec2100    時間: 2018-4-13 18:35
標題: 長假效應後第五天
今天去桃園法院,所以直到中午回到家,在開車的過程中,我想把遠月的部位繼續清算掉,於是我中午「下班」後開始「上班」,做了一個比較重要的調單。

我以71點,買回了29口九月8600點的put,同時賣出一些四月到期的put,人無遠慮,必有近憂,我想我會提前出清掉九月的部分,甚至於將九月改成買方部位,但我希望六月前我可以大膽一點在put和call的地方雙賣一些比較高點位的東西,特別是put的部位。


連續五天賺錢,再來看看下周的好運會不會持續。





作者: Isaacwu994    時間: 2018-4-13 21:29
改做時間價差? 買遠賣近,覺得也挺好,

以前覺得時間價差不好估風險損益,棄之不用,
現在反正同月份的垂直價差都不保證有鎖住風險了,
都要自己盯著維持率,那就沒差了,
9月買好了,4月就給它裸賣吧,
4月到期了,9月不必出,順勢再給它賣5月,省一趟買方腳進出成本,
5月到期了再賣6月...
近月口數也不用撐到這麼高,就有一樣的利潤規模,調整也比較容易,
停損一隻賣方腳,總是比停損一組垂差輕鬆。

少一點成本,就是多一點利潤,
劉大常說的,Less is more。


作者: sec2100    時間: 2018-4-14 09:27
Isaacwu994 發表於 2018-4-13 21:29
改做時間價差? 買遠賣近,覺得也挺好,

以前覺得時間價差不好估風險損益,棄之不用,

是的。我想把注儘量下在上半年,特別是六月的put,我覺得1萬點可以當賣方,並且在96、97附近重兵當買方。目前VIX指數又下來了,所以backspread是相對便宜的策略。
作者: 王文忠    時間: 2018-4-14 11:57
520後,選擇權穩定機制未出台,遠月選擇權賣方要小心。


作者: sec2100    時間: 2018-4-14 12:19
王文忠 發表於 2018-4-14 11:57
520後,選擇權穩定機制未出台,遠月選擇權賣方要小心。

對。今年如果是2008年,則520那一天後,RSI破50以下。從此指數一路往南走。

數年前,一位在第一銀證券當協理的人跟我說,她有一位朋友,在2008年還是公務人員,當年她一路買美國指數的put,最後在那年她賺了一億多。

之前她幫她伯伯做保,欠了一屁股債。那年底,她不僅還了她伯伯的債,還海水倒賺。




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