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標題: 長假效應後第五天 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-4-13 18:35
標題: 長假效應後第五天
今天去桃園法院，所以直到中午回到家，在開車的過程中，我想把遠月的部位繼續清算掉，於是我中午「下班」後開始「上班」，做了一個比較重要的調單。

我以71點，買回了29口九月8600點的put，同時賣出一些四月到期的put，人無遠慮，必有近憂，我想我會提前出清掉九月的部分，甚至於將九月改成買方部位，但我希望六月前我可以大膽一點在put和call的地方雙賣一些比較高點位的東西，特別是put的部位。

連續五天賺錢，再來看看下周的好運會不會持續。

作者: Isaacwu994 時間: 2018-4-13 21:29
改做時間價差? 買遠賣近，覺得也挺好，

以前覺得時間價差不好估風險損益，棄之不用，
現在反正同月份的垂直價差都不保證有鎖住風險了，
都要自己盯著維持率，那就沒差了，
9月買好了，4月就給它裸賣吧，
4月到期了，9月不必出，順勢再給它賣5月，省一趟買方腳進出成本，
5月到期了再賣6月...
近月口數也不用撐到這麼高，就有一樣的利潤規模，調整也比較容易，
停損一隻賣方腳，總是比停損一組垂差輕鬆。

少一點成本，就是多一點利潤，
劉大常說的，Less is more。

作者: sec2100 時間: 2018-4-14 09:27

Isaacwu994 發表於 2018-4-13 21:29
改做時間價差? 買遠賣近，覺得也挺好，

以前覺得時間價差不好估風險損益，棄之不用，

是的。我想把注儘量下在上半年，特別是六月的put，我覺得1萬點可以當賣方，並且在96、97附近重兵當買方。目前VIX指數又下來了，所以backspread是相對便宜的策略。

作者: 王文忠 時間: 2018-4-14 11:57
520後,選擇權穩定機制未出台,遠月選擇權賣方要小心。

作者: sec2100 時間: 2018-4-14 12:19

王文忠發表於 2018-4-14 11:57
520後,選擇權穩定機制未出台,遠月選擇權賣方要小心。

對。今年如果是2008年，則520那一天後，RSI破50以下。從此指數一路往南走。

數年前，一位在第一銀證券當協理的人跟我說，她有一位朋友，在2008年還是公務人員，當年她一路買美國指數的put，最後在那年她賺了一億多。

之前她幫她伯伯做保，欠了一屁股債。那年底，她不僅還了她伯伯的債，還海水倒賺。

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