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標題: 請問有人會寫程式嗎? [打印本頁]

作者: tricat59801 時間: 2018-4-19 17:39
標題: 請問有人會寫程式嗎?
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:32 編輯

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作者: sec2100 時間: 2018-4-19 18:41
祝三貓早日找到好程式。

作者: sec2100 時間: 2018-4-19 18:42
祝三貓早日找到好程式。

作者: tricat59801 時間: 2018-4-19 20:58
本帖最後由 tricat59801 於 2020-5-16 20:32 編輯

sec2100 發表於 2018-4-19 18:42
祝三貓早日找到好程式。

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作者: loser 時間: 2018-4-20 22:55
我也有好idea,只是不會寫程式............
賣方C與P滾動式平衡.即C點數*口數=P點數*口數......再視狀況調整之.

作者: sec2100 時間: 2018-4-21 09:37

loser 發表於 2018-4-20 22:55
我也有好idea,只是不會寫程式............
賣方C與P滾動式平衡.即C點數*口數=P點數*口數......再視狀況調整 ...

我以前也想過依據多空，來調整Put賣方市值和Call賣方市值的比，我有一天走在台灣銀行總行前，真的有想過這樣的問題。而且如果能有程式來管理，即時判定多空市值的比重，進而和目前我們的訊號比較，而調整，是很棒的事。所以，loser，我們可以來合夥找人寫這個程式。

作者: loser 時間: 2018-4-21 21:46
感謝版主對此方式的認同.但歷經前年0824與今年0206二次事件後已徹徹底底的變成loser...

C:50點*10口+85點*5口(計925點)
P:132點*7口(924點)或是30點*20口+53點*6口(918點)
此時C/P比值接近1,部位是安全的,賺取時間價值.
當比值變成0.25-0.4或2.5-4之間即須調整比值,
以漲跌點數計,約60-100點做一次調整........
........
有心已無力...

作者: sec2100 時間: 2018-4-21 22:06

loser 發表於 2018-4-21 21:46
感謝版主對此方式的認同.但歷經前年0824與今年0206二次事件後已徹徹底底的變成loser...

C:50點*10口+85點* ...

loser，別這麼說，經過了0824和0206，你會更強。

作者: EntrepreneurOPs 時間: 2018-4-21 23:02
本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2018-4-21 23:13 編輯

loser 發表於 2018-4-20 22:55
我也有好idea,只是不會寫程式............
賣方C與P滾動式平衡.即C點數*口數=P點數*口數......再視狀況調整 ...

在下不才已經在幾年前完成此類程式, 也是我常提的 --- position sizing methods are employed to optimize risk-adjusted returns by balancing put/call exposure

使用幾年至今狀況仍佳, 一直是我必用的策略之一, 只是balancing put/call exposure用的不是點數*口數完全相等(比值不為1, 可能差很多, 看系統當時給的調整訊號, 更和delta的偏向有關); 再者調整時機是看交易系統訊號, 不是您提的當比值變成0.25-0.4或2.5-4之間(我覺得和delta neutral相類似的都有點難賺)

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