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標題: 純價差單在券商的應有地位 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-5-2 21:03
標題: 純價差單在券商的應有地位
本帖最後由 sec2100 於 2018-5-2 21:38 編輯

如果是賣方純價差單(credit spread)，會讓權益總值不會低於一個最低值，在2月6日就會變的很有利。是以，風險指標的分子應該不會低於該值，而分母，也會因為是價差單，而在保證金計收上也是一個定值才對。我們要問，有那一家期貨商幫交易人寫進了這樣一個對投資人有利的限制式?這種勤勉負責的義務算不算是善管人注意義務的一環?

作者: chan0509 時間: 2018-5-2 23:28
的確，期交所的提高保證金和取消SPAN制度，還不如優化券商後台對於整戶風險的公式。

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