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標題: 風險套利 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-3-26 13:47
標題: 風險套利
現在假設你同時賣20檔個股的put，你在賣put的時候面對的是個股的隱含波動率。
但是，這20個股票組合起來的投資組合，其標準差或遠小於個股的標準差。
換句話說，你賣了各別的高的隱含波動率，卻買到了相對比較小的標準差。
如果你選擇賣的這20支股票的均線在200日以上。同時，在這20支股票所賣的put被履約時，同時去賣這標股票價平的call。
有人測過，在多頭市場，這樣的報酬率平均一星期有0.4-1%。

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