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標題: 26賺最多的是賣方 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2018-7-13 07:44
標題: 26賺最多的是賣方
本帖最後由 sec2100 於 2018-7-13 08:05 編輯

26後，很多買方覺得賣方就是平時輕忽風險，姑且賣方是不是在26前一、二年穩定致富，賣方是輕忽風險所致，如果賣方更有風險意識，就不會發生26事件。

上開說法不知道對不對。但，買方不要忘了，26事件賺最多的，不是買方，是賣方。買方應該向這些賣方致意，買方怎麼會指責賣方呢?

當然，我們都知道，26事件中的40億損失，其中20-30億是被另一把賣方收走，另外的10-20億可能是被前一天的買方收走。其實不要說26當天，任何的一天，只要有很大的漲跌，都會讓賣方損失，假設賣權未平倉量30萬口，又假設某一天大跌600點，讓每一口Put平均上漲400點(delta加上vega的作用，讓前一天價價的Put漲幅加大)，平均每口Put漲200點，此時，當天的損失就是35億元(350000*10000)。

只是26當天，和一般上開大行情不同的是，26當天賺到錢的，不是買方，是賣方，這是大家不平的地方。最要不得的是，期貨商將賣方送入另一批賣方的虎口。更要不得的是，期交所竟然將羊和虎放在一起野放。

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